Czym jest Momentum Trading i jak działa ta strategia?

Kryptowaluty są wysoce nieprzewidywalne i aby osiągnąć sukces w handlu kryptowalutami, będziesz potrzebował znacznego planowania strategicznego i analizy technicznej.

Momentum trading to rodzaj handlu momentami, który polega na kupowaniu aktywów z ceną wzrostową i sprzedawaniu ich, gdy cena zaczyna spadać.

Plan jest bezbłędny. To doskonale paralelizuje wyrażenie “trend jest twoim przyjacielem”. Jasne, handel ma ryzyko, ale handel momentum zapewnia traderom większą kontrolę i niższe potencjalne punkty niepowodzenia.

W tej lekcji dowiesz się, czym jest momentum trading i jakie niesie ze sobą niebezpieczeństwa.

Czym jest momentum trading i jak działa?

Handlowcy wykorzystują formę handlu znaną jako handel impulsowy do oceny siły aktywów bieżącego trendu w celu zakupu niektórych aktywów, gdy cena wzrasta i sprzedać je na przypuszczalnej cenie szczytowej.

Logika stojąca za handlem momentum polega na tym, że jeśli istnieje wystarczająca siła popychająca cenę w górę, będzie ona nadal podążać w tym samym kierunku przez pewien czas.

Traderzy preferują zmienne rynki, ponieważ dają one możliwość szybkiego zysku poprzez częste kupowanie i sprzedawanie, zgodnie z sygnałami trendu, w celu wykorzystania wahań cen.

Trader B składa zlecenie kupna, aby dołączyć do fali i zablokować zysk po zakładanej cenie 56 000 USD przed załamaniem się fali, na przykład. Trader B następnie wykorzystał tę samą metodę momentum trading w nadziei na złapanie kolejnej fali dla tych samych lub innych aktywów.

Czym jest momentum trading i jak działa?

Kiedy obiekt porusza się w określonym kierunku, kontynuuje to, dopóki zewnętrzna siła nie zakłóci jego ruchu i nie spowoduje zmiany kursu. W handlu jest podobnie – aktywo zazwyczaj porusza się po jednej ścieżce, dopóki coś nie spowoduje nieprzewidywalnej reakcji rynku.

Kiedy cena kryptowaluty wzrasta, przyciąga ona więcej uwagi zarówno od handlowców detalicznych, jak i instytucjonalnych. W konsekwencji wartość nadal rośnie. Wzlot może stworzyć efekt FOMO i spowodować, że cena będzie rosła nawet szybciej niż powinna w oparciu o analizę fundamentalną . Trend wzrostowy może trwać do momentu, gdy znaczna liczba sprzedających lub wielorybów uzna, że cena wzrosła zbyt wysoko i wkrótce się skoryguje.

W tym momencie zaczną oni sprzedawać swoje aktywa, powodując spadek ceny. Krótkoterminowy inwestor wejdzie na rynek i spróbuje skorzystać z oczekiwanego spadku cen poprzez sprzedaż swojej waluty. Momentum trading polega na wykorzystaniu tych sił rynkowych.

W odpowiedzi otwierają dużą ilość krótkich zakładów. Kiedy następuje odwrócenie trendu, kiedy traderzy momentum wychodzą z rynku, masowo zajmują krótkie pozycje.

Jeśli jednak świeży trend spadkowy zacznie nabierać siły, to traderzy typu momentum mogą ponownie wejść na rynek. Jednak w tym momencie będą oni już wyczerpani. W rezultacie, momentum traderzy mogą zyskać na obu trendach z dużą skutecznością.

Momentum investing opiera się na następujących zasadach.

Pierwszym krokiem tradera impulsowego jest ocena siły trendu przed zajęciem pozycji. Powinno to ułatwić planowanie zarządzania ryzykiem poprzez uwzględnienie zmienności rynku, wahań cen oraz niespodziewanych skoków impetu.

Celem planu jest analiza trzech kluczowych elementów. Są to:

Wielkość obrotów.

Liczba traderów, którzy otworzyli pozycje w kierunku trendu w określonym czasie jest pokazana na wykresie wolumenu. Ponieważ wielu traderów może być zaangażowanych, jeśli ilość handlowanych aktywów jest znacząca, możemy wnioskować, że trend jest zdrowy i nabiera rozpędu. Wieloryby mogą jednak wpływać na wolumen poprzez kupowanie lub sprzedawanie ogromnych ilości aktywów.

Zmienność

Traderzy, którzy preferują krótkoterminowe wzloty i upadki, często handlują na niestabilnych rynkach, takich jak kryptowaluty, które obejmują BTC i ETH. Momentum trading, z drugiej strony, polega na precyzyjnym określeniu czasu otwarcia i zamknięcia handlu.

Analiza ram czasowych

Wreszcie, handel momentum jest związany z ramą czasową wybraną przez inwestora, ponieważ trend ma sens tylko w pewnym okresie czasu. Na przykład, podczas gdy cena bitcoina wzrasta na wykresie godzinowym, może to być krótkoterminowa fluktuacja, ponieważ spada. Warto zauważyć, że jeśli kilka ram czasowych wyświetla podobne trendy, jest to uważane za solidny sygnał.

Czym charakteryzuje się momentum trading?

Inwestorzy powinni być świadomi, że istnieją dwa podstawowe sposoby zastosowania strategii momentum trading – względne momentum i bezwzględne momentum.

Strategia momentum to ruch względny.

Porównanie wyników aktywów jest określane jako to podejście. W którym trader woli kupować aktywa lub papiery wartościowe o wysokiej wydajności niż te o niskiej wydajności.

W przypadku NFT, na przykład, podniecenie rozpoczęło się na początku 2021 roku i prześcignęły one bitcoina i innych konkurentów. W takim scenariuszu traderzy z relatywnym impetem zainwestowaliby w tokeny DeFi, które są istotne.

W kwietniu 2021 roku Bitcoin odzyskał swoją dominację i wzrósł do wszechczasów na poziomie 63 000 USD, podczas gdy inne kryptowaluty nie radziły sobie tak dobrze. Momentum traderzy wybiorą Bitcoina w tym scenariuszu ze względu na jego lepsze momentum.

Strategia “momentum”.

Kiedy traderzy niezależnie oceniają cenę kryptowaluty lub jakiegokolwiek innego aktywa, porównują ją z jej przeszłymi wynikami.

Wartość bitcoina wzrosła do ponad 61 000 dolarów, a cena przyspieszyła, co sugeruje, że istnieje duży entuzjazm wśród traderów, którzy chętnie będą otwierać długie pozycje, dopóki trend się nie odwróci.

Najlepsze wskaźniki impulsowe

Analiza techniczna jest niezbędna dla traderów stosujących metodę momentum, ponieważ pomaga w wykrywaniu trendu rynkowego i tworzeniu strategii handlowych. Znalezienie idealnego wskaźnika momentum jest proste, gdy już go zidentyfikujesz.

Średni wskaźnik kierunkowy jest techniką statystyczną używaną do pomiaru siły i kierunku trendów.

Average Directional Index (ADX) to prosty i dobrze znany wskaźnik momentum. ADX został wynaleziony, aby pomóc w ocenie momentum w celu lepszej oceny aktywów.

Możesz użyć ADX do śledzenia ruchów cenowych. Jest to złożony algorytm, ale dobrze sprawdza się w przewidywaniu trendów. Powinieneś wiedzieć, że linia na wykresie oscyluje pomiędzy 0 a 100, kiedy trend cenowy jest silny. Kiedy odczyt spada poniżej 30, oznacza to, że ceny poruszają się w bok. Kiedy ADX wzrasta powyżej 30, wskazuje to na istnienie silnego trendu.

Należy jednak pamiętać, że ADX nie wskazuje, czy trend jest byczy czy niedźwiedzi, ponieważ momentum to wszystko, co bada.

Oto jak to wygląda na wykresie:

• Średni wskaźnik kierunkowy
• Średnie ruchome

Najstarszymi i najczęściej stosowanymi wskaźnikami technicznymi są średnie kroczące (MA).

Od dziesięcioleci są one popularne jako narzędzie do analizy wszystkich rodzajów aktywów i łatwo zrozumieć dlaczego. MA jest częścią kolekcji wskaźników trendu, które wygładzają zmienność, która dezorientuje traderów i pokazuje ogólny trend poprzez odcięcie szumu akcji cenowej.

Średnia ruchoma to metoda matematyczna używana do prognozowania ruchu cenowego kryptowaluty w danym okresie. Dla traderów momentum, średnie ruchome są krytyczne, ponieważ mogą ujawnić, czy trend kontynuuje swój kierunek, czy też zbacza z kursu. Ponieważ średnie ruchome śledzą ruch cen, łatwo jest zobaczyć.

Inwestorzy zazwyczaj stosują dwie średnie kroczące o różnym czasie trwania. Aktualny trend może się odwrócić, kiedy krótsza MA przecina dłuższą MA, co skłania inwestorów momentum do zamknięcia pozycji.

Wskaźnik siły względnej

Na wykresie dziennym ETHBTC wskaźnik RSI zawrócił w górę.

Relative Strength Index (RSI) jest popularnym wskaźnikiem momentum, który porównuje wielkość i stopień przeszłych ruchów cenowych.

Wskaźnik RSI jest wykreślony na osobnym wykresie poniżej akcji cenowej i mieści się w zakresie od 0 do 100. Kiedy RSI spada poniżej zera, wskazuje na poziom wyprzedania, sugerując, że obecny trend spadkowy może się odwrócić.

Kiedy RSI jest powyżej 70, wskazuje, że rynek jest wykupiony, co oznacza, że obecny trend wzrostowy traci impet i może stopniowo przekształcić się w trend spadkowy lub trend horyzontalny. Traderzy Momentum powinni zwracać uwagę na to, kiedy RSI wzrasta powyżej 70 lub spada poniżej 30, kiedy byczy lub niedźwiedzi sentyment osiąga przesadzone ekstrema.

Wskaźnik Momentum jest jednym z najbardziej popularnych wskaźników używanych przez traderów do mierzenia momentum.

MACD jest używany do identyfikacji kierunku trendu.

MACD, z drugiej strony, jest nieco trudniejszy do wyjaśnienia. Służy on zarówno jako wskaźnik impulsu jak i trendów. MACD kumuluje dwie wykładnicze średnie kroczące (EMA) i odejmuje 26-okresową EMA od 12-okresowej EMA, aby wygenerować swój wynik.

Wskaźnik MACD został zaprojektowany tak, aby był w stanie wyróżnić trzy linie EMA w danym okresie czasu. Jednak zamiast EMA używanych przez wskaźnik, na wykresie widoczne są dwie różne linie. Linia MACD jest jedną z linii, a linia sygnału jest drugą, która może wykryć zmiany impetu ceny i dostarczyć sygnały kupna lub sprzedaży.

Traderzy przewidują, że obecny trend będzie kontynuowany, gdy obie linie oddalą się od siebie, ponieważ momentum jest uważane za bardziej znaczące.

Stochastyczna

Stochastic jest popularnym wskaźnikiem zmienności, który może być stosowany zarówno w handlu momentum, jak i swingowym. Chociaż posiada te same cechy i wskaźniki co RSI, stosuje inną metodę obliczania. W rzeczywistości wskaźnik ten porównuje ostatnią cenę zamknięcia do zakresu cen w pewnym okresie czasu.

Stochastic jest wskaźnikiem momentum, który został pierwotnie zaprojektowany przez Renko jako alternatywa dla RSI. Waha się między 0 a 100, tak jak RSI, ale jest wykreślany na osobnym wykresie. Warunki wykupienia i wyprzedania są również wskazywane przez stochastic, chociaż uważa się, że są one odpowiednio powyżej 80 i poniżej 20.

Inwestorzy byliby szczególnie chętni do wyjścia z rynku, kiedy dwie linie przecinają się lub kiedy wskaźnik pozostaje w rejonach wykupienia lub wyprzedania, ponieważ pokazuje to, że jest to okazja handlowa.

Commodity Channel Index określa, czy rynek jest w fazie wzrostowej czy spadkowej.

Commodity Channel Index (CCI) jest wskaźnikiem momentum, który mierzy ruch cen. Wskaźnik oblicza różnicę pomiędzy aktualną ceną a średnią ceną historyczną dla określonego czasu.

Kiedy CCI jest większy od zera i wyśrodkowany na wykresie, oznacza to, że cena wzrosła powyżej swojej historycznej średniej.

Cena jest uważana za poniżej średniej, kiedy CCI jest mniejszy niż zero. Kiedy CCI wzrasta powyżej 100, wskazuje to, że cena jest znacznie powyżej swojej historycznej średniej i trend wzrostowy ma siłę.

Stochastic Momentum Index został opracowany przez tradera, który pracował dla Goldman Sachs.

Stochastic Momentum Index (SMI) jest bardziej zaawansowaną wersją Stochastic, która skupia się na cenach zamknięcia. Określa on odległość pomiędzy aktualną ceną zamknięcia a medianą ostatnich wysokich/niskich zakresów. Przy jego pomocy określane są również poziomy wykupienia i wyprzedania.

Przedstawiony jest przykład strategii handlowej Momentum.

Istnieje wiele technik momentum, które wykorzystują kilka wskaźników technicznych lub wzorców wykresów do tworzenia rekomendacji kupna lub sprzedaży. Jedna z najbardziej podstawowych, ale skutecznych strategii, którą możesz wypróbować na swojej platformie handlowej.

Będziesz musiał użyć wykładniczej średniej kroczącej (EMA) z okresem 19-dniowym oraz wskaźnika ADX.

System Tradingu Impulsowego

Oto warunki zakupu:

• Sprawdź, czy ADX jest powyżej 30 – wskazuje to, że rynek jest w trendzie.
• Spójrz na EMA, aby zobaczyć, czy jest skierowana w górę, co wskazuje na trend wzrostowy.
• Poczekaj aż świeca znajdzie się całkowicie powyżej EMA i wtedy otwórz długą pozycję.

Kiedy EMA zostanie przecięta, możesz wyjść z rynku ręcznie. Pamiętaj, aby regularnie sprawdzać wolumen. Wyższy wolumen oznacza większe momentum, sugerując, że rynek jest bardziej prawdopodobny do kontynuowania w tym kierunku.

Wymaga dużo wysiłku i niecierpliwości

Strategia handlowa-2.

Z drugiej strony, jeśli zamierzasz zastosować tę technikę, musisz spełnić następujące wymagania:

• Czy ADX jest na poziomie lub powyżej 30? ADX wskazuje siłę trendu, a nie jego kierunek.
• Czy EMA jest skierowana w dół? EMA skierowana w dół sygnalizuje niedźwiedzi trend.
• Wejdź na rynek po pierwszej świecy, która zamknie się poniżej EMA całym swoim korpusem i cieniami.

Zalety i wady handlu impulsowego

Prostota tego podejścia do handlu czyni go idealnym dla nowicjuszy. Momentum trading jest szczególnie atrakcyjny, ponieważ jeśli złapiesz momentum w odpowiednim czasie, może być bardzo lukratywny. Jest również skuteczny we wszystkich przedziałach czasowych, więc jest odpowiedni zarówno dla day traderów jak i swing traderów.

Z drugiej strony, momentum trading jest strategią wysokiego ryzyka, ponieważ jest całkowicie zależny od informacji i ruchów na rynku. Inwestorzy mogą zostać zaskoczeni przez niespodziewane odwrócenie trendu. Momentum trading nie jest odpowiedni dla aktywów lewarowanych z powodu zawiłości bazowych rynków futures.

Ponadto, wahania cen mogą wystąpić bez wcześniejszego ostrzeżenia ze względu na nieprzewidziane wydarzenia lub znaczące transakcje wielorybnicze.

Jak dobry jest handel impulsowy?

Momentum Trading Zarządzanie ryzykiem.

Oto kilka rzeczy, o których warto pomyśleć:

• Kiedy inwestor wchodzi na rynek, musi zdecydować czy wejść poprzez 50- czy 200-dniową średnią kroczącą. Zalecam użycie punktu wejścia na lub w pobliżu środka jednej z nich (zauważając, że może to być bardziej agresywne niż przewidywane, jeśli występuje przedłużone momentum wzrostowe).
• Nie zapominaj, aby mieć oko na linie wsparcia i oporu trendu. Jeśli masz długie inwestycje i trend wzrostowy przełamuje poziom wsparcia, bądź gotowy do działania.

• Sprawdzaj regularnie swoje pozycje. Najlepiej skupić się na wolumenie i zmienności. Jeśli wolumen maleje, może to wskazywać, że traderzy nie chcą już wspierać obecnego trendu i czekają na odwrócenie.
• Zasady Tradingu Intraday: Punkty wejścia i wyjścia – Punkt wyjścia jest kolejnym kluczowym obszarem, który decyduje o sukcesie handlu. Kiedy obserwujesz wyraźne sygnały odwrócenia trendu, pamiętaj, aby zamknąć swoje transakcje. Przecięcia MA i poziomy wykupienia lub wyprzedania pokazywane przez wskaźniki Stochastic i RSI mogą wskazywać na odwrócenie trendu.

Co to jest Impuls Trader?

Możesz rozpocząć handel impulsowy za pomocą tych siedmiu prostych działań:

1. Zdecyduj się na kryptowalutę, w którą chcesz zainwestować, taką jak bitcoin lub altcoin. Możesz użyć metodologii momentum podobnej do tej powyżej, aby wybrać kryptowalutę.
2. Stwórz strategię tradingu impulsowego w oparciu o opisane wskaźniki lub, jeśli wolisz, skorzystaj z gotowej, jak ta wspomniana powyżej. Kluczowe jest, aby trzymać się jej podczas live tradingu.
3. Przetestuj swój plan na rachunku demonstracyjnym oraz na przeszłych danych cenowych na wykresie, aby upewnić się, że dostarcza on dokładnych wskazań.
4. Zacznij inwestować na rynkach rzeczywistych, stawiając tyle, na ile możesz sobie pozwolić na stratę, a następnie dokonuj korekt, gdy będziesz czuł się komfortowo.

Upewnij się, że masz odpowiednie narzędzia analityczne i metody zarządzania ryzykiem, aby zagwarantować stałe zarobki.

Czy Momentum Trading to rodzaj handlu, którego szukasz?

Ogólnie rzecz biorąc, momentum trading jest formą uniwersalnej strategii, która jest odpowiednia zarówno dla początkujących jak i doświadczonych traderów. Działa dobrze na wszystkich ramach czasowych powyżej H30. Jest więc przydatny zarówno dla day traderów jak i swing traderów. Jednakże wyniki Twojego handlu są również w dużej mierze zależne od Twojej tolerancji ryzyka i celów inwestycyjnych. Ostatecznie, powinieneś wykorzystać Momentum trading jako część bardziej zróżnicowanej strategii inwestycyjnej.

Kolejną zaletą jest to, że momentum trading jest wspomagany przez szereg wskaźników technicznych, które zostały stworzone wyłącznie do pomiaru siły trendu.